Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Санхүүгийн зохицуулах

хорооны даргын 2023 оны 08 дугаар сарын 29-ний

өдрийн А-164/386 дугаар хамтарсан тушаалын Хоёрдугаар хавсралт

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛЖСӨН
БАНКНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ
ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ БОЛОН ХЯЗГААРЛАЛТЫГ
ТОГТООХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

НЭГ.НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1.  Энэ журмын зорилго Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.4, 25 дугаар зүйлийн 25.1-д заасны дагуу хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт, хязгаарлалтыг тогтоох, хэрэгжүүлэхэд оршино.

1.2.  Энэ журам нь Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны тухай хууль, Банкны тухай хууль, энэ журам болон бусад холбогдох хууль, тус хуулиудтай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн актаас бүрдэнэ.

1.3.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк үйл ажиллагаандаа дараах зохистой харьцаа, хязгаарлалтыг мөрдөж ажиллана:

1.3.1.  Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний зохистой харьцаа, түүнийг хамгаалах нөөц;

1.3.2.  Хөрвөх чадварын зохистой харьцаа;

1.3.3.  Гадаад валютын ханшийн эрсдэлийн зохистой харьцаа;

1.3.4.  Төвлөрлийн эрсдэлийн зохистой харьцаа, Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасан хязгаарлалт.

1.4.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк энэ журмын 1.3-т заасан зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт, хязгаарлалтыг үнэн зөв тооцож, түүнд үнэлгээ, дүгнэлт хийх замаар үйл ажиллагаандаа учирч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тухай бүр авна.

1.5.  Монголбанкны Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.3-д заасан гадаадын хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны хяналт шалгалт, зохицуулалтын талаар тухайн банкийг хянан зохицуулах эрх бүхий этгээдтэй байгуулсан харилцан ойлголцлын санамж бичигт энэ журамд зааснаас өөрөөр зохицуулсан бол харилцан ойлголцлын санамж бичгийг дагаж мөрдөнө.

ХОЁР.ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ХҮРЭЛЦЭЭНИЙ
ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА, ТҮҮНИЙГ ХАМГААЛАХ НӨӨЦ

2.1.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны эрсдэл даах чадварыг Банкны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.9-д заасан өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлтээр үнэлж, нэгдүгээр зэрэглэлийн болон нийт өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний зохистой харьцааг тогтооно.

2.2.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг энэ журмын 2.6-т заасан нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийг 2.11-д заасны дагуу тохируулан, 2.13-т тодорхойлсон эрсдэлээр жигнэсэн активт харьцуулан тооцно.

2.3.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны нийт өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг энэ журмын 2.5-д заасан өөрийн хөрөнгийг 2.11-т заасны дагуу тохируулан, 2.13-т тодорхойлсон эрсдэлээр жигнэсэн активт харьцуулан тооцно.

2.4.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний доод хувь хэмжээ 9, нийт өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний доод хувь хэмжээ 12 хувь байна.

2.5.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны нийт өөрийн хөрөнгө нэг болон хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн нийлбэр байна.

2.6.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө дараах бүрэлдэхүүнтэй байна:

2.6.1.  Хувьцаа (энгийн болон давуу эрхийн);

2.6.2.  Нэмж төлөгдсөн капитал (энгийн болон давуу эрхийн);

2.6.3.  Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал;

2.6.4.  Нөөцийн сан.

2.7.  Энэ журмын 2.6.1-д заасан давуу эрхийн хувьцаа дараах нөхцөлийг хангасан байна:

2.7.1.  Хугацаагүй;

2.7.2.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк ногдол ашиг тогтмол төлөх үүрэггүй;

2.7.3.  Энэ журмын 2.21.2-д заасан хязгаарлалт хэрэгжих боломжтой;

2.7.4.  Ногдол ашгаас өөр хэлбэрээр өгөөж төлөх бүтэцгүй;

2.7.5.  Давуу эрхийн хувьцаа худалдан авах эх үүсвэр нь хууль ёсны үйл ажиллагаанаас бүрдсэн, татвар төлсний дараах орлого байна;

2.7.6.  Энэ журмын 2.7.1-2.7.5-д заасан нөхцөлийг давуу эрхийн хувьцаа гаргах шийдвэр, холбогдох гэрээ, хэлцэлд тусгасан байна.

2.8.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө энэ журмын нөхцөлийг хангасан хувьцаанд хөрвөх эх үүсвэр болон хоёрдогч өглөгөөс бүрдэнэ.

2.9.  Дараах нөхцөлтэй хувьцаанд хөрвөх эх үүсвэрийг хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөд оруулан тооцож болно:

2.9.1.  5 ба түүнээс дээш жилийн хугацаатай;

2.9.2.  Нийт хугацаанд үндсэн төлбөрийн эргэн төлөлт хийхгүй;

2.9.3.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа 7.2 хувиас буурсан тохиолдолд үл маргах журмаар энгийн хувьцаанд хөрвөх нөхцөлтэй;

2.9.4.  Энэ журмын 2.21.4, 2.22.4-т заасан хязгаарлалт хэрэгжих боломжтой;

2.9.5.  Хүү, өгөөж нь өсөн нэмэгдэхгүй (no step-up);

2.9.6.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк, банкны нэгдэлд оролцогч, банкны холбогдох этгээдийн хөрөнгийг барьцаалаагүй, эргэн төлөлтөд баталгаа, батлан даалт гаргуулаагүй;

2.9.7.  Монголбанкнаас урьдчилан зөвшөөрөл авч хугацаанаас нь өмнө хэсэгчлэн эсвэл бүрэн буцаан төлж болох. Төлсний дараа хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк энэ журмын 2.19 дахь заалтаар тогтоосон нөөцөө хангасан байна;

2.9.8.  Монголбанкнаас урьдчилан зөвшөөрөл авч хөрөнгө оруулагчийг сольж болно;

2.9.9.  Хөрөнгө оруулагч нь хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны зөвшөөрлийн хууль тогтоомжоор тавигдаж буй шаардлагыг хангасан;

2.9.10.  Энэ журмын 2.9.1-2.9.9-д заасан нөхцөлийг холбогдох гэрээ, хэлцэлд тусгасан байна.

2.10.  Дараах нөхцөлтэй хоёрдогч өглөгийг хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөд оруулан тооцож болно:

2.10.1.  5 ба түүнээс дээш жилийн хугацаатай, хугацааны эцэст хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагч харилцан тохиролцож энгийн хувьцаанд хөрвөх боломжтой;

2.10.2.  Нийт хугацаанд үндсэн төлбөрийн эргэн төлөлт хийхгүй;

2.10.3.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцааг 5.4 хувиас буурсан тохиолдолд үл маргах журмаар энгийн хувьцаанд хөрвөх;

2.10.4.  Энэ журмын 2.21.4, 2.22.4-д тусгасан хязгаарлалт хэрэгжих боломжтой;

2.10.5.  Хүү, өгөөж нь өсөн нэмэгдэхгүй (no step-up);

2.10.6.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк, банкны нэгдэлд оролцогч, банкны холбогдох этгээдийн хөрөнгийг барьцаалаагүй, эргэн төлөлтөд баталгаа, батлан даалт гаргуулаагүй;

2.10.7.  Монголбанкнаас урьдчилан зөвшөөрөл авч хугацаанаас нь өмнө хэсэгчлэн эсвэл бүрэн буцаан төлж болно. Ингэхдээ банк энэ журмын 2.19 дахь заалтаар тогтоосон нөөцөө хангасан байна;

2.10.8.  Монголбанкнаас урьдчилан зөвшөөрөл авч хөрөнгө оруулагчийг сольж болно;

2.10.9.  Хөрөнгө оруулагч хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны зөвшөөрлийн хууль тогтоомжоор тавигдаж буй шаардлагыг хангасан;

2.10.10.  Энэ журмын 2.10.1-2.10.9-д заасан нөхцөлийг холбогдох гэрээ, хэлцэлд тусгасан байна.

2.11.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны өөрийн хөрөнгөд дараах тохируулгыг дараалуулан хийнэ:

2.11.1.  Халаасны хувьцааг өөрийн хөрөнгийн харгалзах төрлөөс хасна;

2.11.2.  Гүүдвилийг энгийн хувьцаанаас хасна;

2.11.3.  Давуу эрхийн хувьцаа, түүнээс нэмж төлөгдсөн капиталын нийлбэр энгийн хувьцаа болон түүнээс нэмж төлөгдсөн капиталын нийлбэрийн 50 хувиас илүүгүй байна;

2.11.4.  Програм хангамж, хойшлогдсон татварын авлагын нийлбэр нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн 10 хувиас хэтэрсэн бол хэтэрсэн хэсгийг нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөөс хасна;

2.11.5.  Банк хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны өөрийн хөрөнгөд шууд болон гуравдагч этгээдээр дамжуулан байршуулсан хөрөнгийг нийт өөрийн хөрөнгийн дүнгээс хасна;

2.11.6.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлээр тогтоосон хязгаарлалтыг давсан хэсгийн 75 хувийг нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөөс, үлдсэн 25 хувийг хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөөс хасна. Хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө хүрэлцэхгүй бол нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөөс үлдсэн хэсгийг хасна.

2.12.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк Монголбанк, эрх бүхий байгууллагын шаардлага, хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдалтай холбоотой залруулгын гүйлгээг зохих дансанд хийж өөрийн хөрөнгийн бодит дүнг гаргана.

2.13.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны эрсдэлээр жигнэсэн актив дараах бүрэлдэхүүнтэй байна:

2.13.1.  Зээлийн эрсдэлээр жигнэсэн актив;

2.13.2.  Гадаад валютын эрсдэлээр жигнэсэн актив;

2.13.3.  Үйл ажиллагааны эрсдэлээр жигнэсэн актив.

2.14.  Зээлийн эрсдэлээр жигнэсэн активын дүнг тооцохдоо тэнцлийн актив, тэнцлийн гадуурх хүлээж болзошгүй үүргийн дүнг энэ журмын 1 дүгээр хавсралтад тусгасан эрсдэлийн хувиар үржүүлж гаргах бөгөөд дараах зарчмыг баримтална:

2.14.1.  Актив нь энэ журмын 1 дүгээр хавсралтад тусгасан нэгээс олон ангилалд хамаарч байгаа бол хамгийн өндөр эрсдэлийн жинтэй ангилалд хамааруулна;

2.14.2.  Стандарт энд Пурс (Standard & Poors), Мүүдиз (Moody's), Фич (Fitch) байгууллагаас тогтоосон зээлжих суурь (baseline)[1] зэрэглэлийг ашиглан гадаадын банкнаас авах авлагын эрсдэлийн хувь хэмжээг дараах хүснэгтийг үндэслэн тогтооно.

2.14.3.  Энэ журмын 2.14.2-т заасан 2 болон түүнээс дээш зэрэглэл тогтоох байгууллагаас зээлжих зэрэглэл тогтоолгосон гадаадын банкнаас авах авлага болон түүний батлан даалтаар баталгаажсан зээлийн эрсдэлийн хувь хэмжээг тооцохдоо хамгийн доод зэрэглэлийг ашиглана.

2.15.  Эрсдэлээр жигнэх тэнцлийн болон тэнцлийн гадуурх активын үлдэгдэлд дараах тохируулгыг хийнэ:

2.15.1.  Актив нь Монгол Улсын Засгийн газрын баталгаа, олон улсын зээлжих зэрэглэлийг тогтоогч байгууллагын "А"-аас доошгүй үнэлгээ бүхий санхүүгийн байгууллагаас гаргасан баталгаа, батлан даалт, тэдгээртэй эрсдэл хуваах хэлцлээр баталгаажсан болн баталгааны дүнгийн 80 хувиар цэвэршүүлнэ;

2.15.2.  Актив нь Дэлхийн банк, Олон улсын санхүүгийн корпораци, Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк, Азийн хөгжлийн банкнаас гаргасан баталгаа, батлан даалт, тэдгээртэй эрсдэл хуваах хэлцлээр баталгаажсан бол баталгааны дүнгээр цэвэршүүлнэ;

2.15.3.  Актив нь дотоодын банк, Монгол Улсын Засгийн газраас үүсгэн байгуулсан Зээлийн батлан даалтын сантай эрсдэл хуваах нөхцөлтэй (syndicated loans гэх мэт) бол харгалзах дүнгээр тухайн банкны активыг цэвэршүүлж, эрсдэл хуваагч банкны активыг нэмэгдүүлнэ. Нэгдмэл ашиг сонирхолтой, холбоотой банкуудад энэ зохицуулалт хамаарахгүй;

2.15.4.  Тухайн активд зориулж тусгайлан эрсдэлийн сангаар цэвэршүүлнэ;

2.15.5.  Актив нь үл маргах журмаар цэвэршүүлэх нөхцөлтэй тухайн банканд байршуулсан санхүүгийн эх үүсвэр болон сорьцоор баталгаажсан алт, мөнгөн гулдмайгаар баталгаажсан бол харгалзах (спот) дүнгээр цэвэршүүлнэ.

2.16.  Гадаад валютын ханшийн эрсдэлээр жигнэсэн активыг энэ журмын 4.3-т заасан нийт нээлттэй позицийн дүнгээр тодорхойлно.

2.17.  Үйл ажиллагааны эрсдэлээр жигнэсэн активыг тухайн банкны сүүлийн гурван жилийн нийт орлогын дунджийн 1 хувийг түүнд тогтоосон өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцааны доод хэмжээний урвуугаар үржүүлэн тодорхойлно. Банк өдөр дутмын үйл ажиллагаанд үүсэж байгаа алдагдал, хохирлыг бүртгэнэ.

2.18.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ, эрсдэл даах чадварыг үнэлэхэд шаардлагатай мэдээллийг тухай бүр Монголбанканд хүргүүлнэ.

2.19.  Монголбанк эдийн засгийн мөчлөг, санхүүгийн тогтолцоон дахь хамаарлыг нь харгалзан хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банканд нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний доод шаардлага дээр нэмэгдэх нөөц интервалын шаардлага тогтоож болно. Нөөц интервалын шаардлага 6.5 хувиас ихгүй байна.

2.20.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ зохистой харьцааны доод хэмжээ болон тухайн банканд тогтоосон нөөц интервалын нийлбэрээс бага бол нөөц алдагдсанд тооцно.

2.21.  Тухайн хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банканд тогтоосон нөөц 50 хүртэл хувиар алдагдсан тохиолдолд орлого, ашиг, нөөцөө хамгаалах, эрсдэл даах чадварыг улам муутгах зарцуулалт хийхээс сэргийлэх зорилгоор банк дараах арга хэмжээг авна:

2.21.1.  Хувьцаа буцаан худалдаж авахгүй;

2.21.2.  Энгийн болон давуу эрхийн хувьцаанд ногдол ашиг хуваарилахгүй, бусад төрлийн төлөлт хийхгүй;

2.21.3.  Төлөөлөн удирдах болон гүйцэтгэх удирдлагад олгох урамшуулал, бусад төрлийн гүйцэтгэлд суурилсан нэмэгдлийн 50-с илүү хувийг төлөхгүй;

2.21.4.  Энэ журмын 2.8 дэх заалтыг хангасан хөрвөх эх үүсвэр болон 2.10 дахь заалтыг хангасан хоёрдогч өглөгт хуваарийн дагуу эргэн төлөх төлбөрийн 50-с илүү хувийг төлөхгүй.

2.22.  Тухайн хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банканд тогтоосон нөөц 50 ба түүнээс илүү хувиар алдагдсан тохиолдолд орлого, ашиг, нөөцөө хамгаалж, эрсдэл даах болон төлбөрийн чадвараа хадгалах зорилгоор банк дараах арга хэмжээг авна:

2.22.1.  Энэ журмын 2.21.1, 2.21.2 дахь заалтад тусгасан арга хэмжээ;

2.22.2.  Төлөөлөн удирдах болон гүйцэтгэх удирдлагын цалин, түүнтэй адилтгах бусад хөнгөлөлт, нэмэгдлийг өсгөхгүй;

2.22.3.  Төлөөлөн удирдах болон гүйцэтгэх удирдлагад олгох урамшуулал, бусад төрлийн гүйцэтгэлд суурилсан аливаа нэмэгдлийг олгохгүй;

2.22.4.  Энэ журмын 2.8-2.10 дахь заалтыг хангасан хувьцаанд хөрвөх эх үүсвэр, хоёрдогч өглөгтэй холбоотой аливаа төлөлт хийхгүй.

2.23.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний зохистой харьцаа алдагдсан бол банк дараах арга хэмжээг авна:

2.23.1.  Энэ журмын 2.22-д заасан арга хэмжээ;

2.23.2.  Төлөөлөн удирдах болон гүйцэтгэх удирдлагад цалин, түүнтэй адилтгах хөлс, бусад нэмэгдэл, дэмжлэг, хандив олгохгүй;

2.23.3.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны удирдлага хувьцаанд хөрвөх нөхцөлтэй эх үүсвэр (хоёрдогч өглөг)-ийг энгийн хувьцаанд хөрвөх арга хэмжээний бэлтгэлийг Компанийн тухай хууль, банкны дүрэм, бусад эрх зүйн актад нийцүүлэн яаралтай гүйцэтгэж, үр дүнг Монголбанк мэдээлнэ.

2.24.  Хувьцаанд хөрвөх нөхцөлтэй эх үүсвэрийг (хоёрдогч өглөг)-ийг хувьцаанд хөрвүүлэхэд дараах дарааллыг баримтална:

2.24.1.  Хувь нийлүүлэгч, холбогдох этгээдийн хувьцаанд хөрвөх эх үүсвэр (хоёрдогч өглөг)-ийг бүхэлд нь;

2.24.2.  Энэ журмын 2.24.1-д тусгасан арга хэмжээ авсны дараа нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцаа хангагдаагүй бол бусад хөрөнгө оруулагчийн эх үүсвэр (хоёрдогч өглөг)-ийг хэсэгчлэн, эсвэл бүхэлд нь.

ГУРАВ.ТӨЛБӨР ТҮРГЭН ГҮЙЦЭТГЭХ
ЧАДВАРЫН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА

3.1.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны богино хугацаанд активаа хөрвүүлөх чадварыг бэхжүүлэх, хэмжих зорилгоор төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын зохистой харьцааг тогтооно.

3.2.  Энэ журмын 3.1-д заасан зохистой харьцааны доод хэмжээ 10 хувь байна.

3.3.  Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцааг энэ журмын 3.4-д заасны дагуу тохируулсан түргэн борлогдох хөрөнгийг 3.6-д заасны дагуу тохируулсан бусдаас татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөд харьцуулан тооцно. Биелэлтийг энэ журмын 2 дугаар хавсралтын дагуу долоо хоног болон сар бүр ирүүлнэ.

3.4.  Түргэн борлогдох хөрөнгөд бэлэн мөнгө, Монголбанканд байршуулсан хөрөнгө, банк хоорондын захаас авах цэвэр авлага, Стандарт энд Пурс (Standard &Poor's), Муудиз (Moody's), Фич (Fitch) байгууллагаас тогтоосон "ВВВ-"-с доошгүй үнэлгээ бүхий гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө, сорьцоор баталгаажсан алтан, мөнгөн гулдмай, Монгол Улсын Төв банкны үнэт цаас, Монгол Улсын Засгийн газрын үнэт цаас, Монгол Улсын Засгийн газрын баталгаатай үнэт цаасны дүнг нэмж тодорхойлох бөгөөд дараах тохируулгуудыг гүйцэтгэнэ:

3.4.1.  Клирингийн дамжуулалтын саатлын дансдын үлдэгдлийг хасах;

3.4.2.  Аливаа санхүүгийн хэлцлийн үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахаар барьцаалсан, байршуулсан түргэн борлогдох хөрөнгийг хасах;

3.4.3.  Гэрээний үндсэн дээр хугацаа, хүүгийн хэмжээг тохироогүй, захиран зарцуулах эрх нь шилжин ирээгүй түргэн борлогдох хөрөнгийг хасах:

3.4.4.  Монголбанкнаас банк байгуулах тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгосон, банкны бүрэн эрхт төлөөлөгч, тусгай төлөөлөгч, эрх хүлээн авагч томилсон банкнаас авах авлагыг банк хоорондын захын цэвэр авлагын тооцоонд оруулахгүй;

3.4.5.  Замд яваа мөнгийг түргэн борлогдох хөрөнгөөс хасах.

3.5.  Монголбанкны шалгалтаар илрүүлсэн зөрчил, дутагдалтай холбоотой залруулгын гүйлгээг зохих дансанд хийж түргэн борлогдох хөрөнгийн бодит дүнг гаргана.

3.6.  Бусдаас татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг банк хоорондын захын цэвэр өглөг, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр, бусад өр төлбөр, арилжааны цэвэр өглөг, тэдгээрт хуримтлуулан тооцсон хүүгийн өглөг, биелэх нь тодорхой болсон хүлээж болох үүргийн дүнг нэмж тооцох бөгөөд дараах тохируулгыг гүйцэтгэнэ:

3.6.1.  Клирингийн дамжуулалтын саатлын дансдын үлдэгдлийг хасах;

3.6.2.  Энэ журмын 3.4.2 дахь заалтын дагуу хасагдсан түргэн борлогдох хөрөнгийг барьцаалсан эх үүсвэрийг хасах;

3.6.3.  Хоёрдогч өглөг, хувьцаанд хөрвөх эх үүсвэрийг хасах.

3.7.  Банк төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвартаа иж бүрэн үнэлгээ дүгнэлт өгч, нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн зохистой харьцаа, эрсдэлийн удирдлагын зарчмыг дотооддоо мөрдөнө.

3.8.  Банк орсон, гарсан мөнгөн урсгалын тайланг энэ журмын 3 дугаар хавсралтын дагуу 7 хоног бүр тайлагнана.

3.9.  Банк санхүүгийн байгууллагуудтай хийх тооцооны тайланг энэ журмын 4 дүгээр хавсралтын дагуу 7 хоног бүр тайлагнана.

3.10.  Банк хугацаагаар ангилах боломжтой авлага, өглөгийн эргэн төлөгдөх үлдсэн хугацааны тайланг 5 хавсралтын дагуу долоо хоног бүр, 6 хавсралтын дагуу сар бүр тайлагнана.

3.11.  Банк орох, гарах мөнгөн урсгалын төсөөллийг нэг сараар, төгрөг, валютаар гүйцэтгэж энэ журмын 7 дугаар хавсралтын дагуу сар бүр тайлагнана.

3.12.  Банкны төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын эрсдэлийг үнэлэхэд шаардлагатай бусад мэдээллийг тухай бүр Монголбанкинд хүргүүлнэ.

ДӨРӨВ.ГАДААД ВАЛЮТЫН ХАНШИЙН
ЭРСДЭЛИЙН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА

4.1.  Гадаад валютын ханшийн хэлбэлзлээс үүсэж болзошгүй алдагдлыг хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны эрсдэл даах чадвартай уялдуулах зорилгоор тухайн нэг болон нийт гадаад валютын нээлттэй позицид хязгаарлалт тогтооно.

4.2.  Тухайн нэг гадаад валютын нээлттэй позиц энэ журмын 2.11-т заасны дагуу тохируулсан 2.5-д тусгасан банкны өөрийн хөрөнгийн 15 хувиас хэтрэхгүй.

4.3.  Нийт нээлттэй позицийг гадаад валют тус бүрийн хувьд тооцсон урт позицуудын нийлбэр болон богино позицуудын абсолют нийлбэрийн аль их дүн дээр цэвэршүүлсэн алт, мөнгөний нээлттэй позицийн абсолют дүнг нэмж тодорхойлох бөгөөд энэ журмын 2.11-д заасны дагуу тохируулсан 2.5-д тусгасан банкны өөрийн хөрөнгийн 30 хувиас хэтрэхгүй.

4.4.  Тухайн хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны үйл ажиллагаа ханшийн зах зээлийн тогтвортой байдалд сөргөөр нөлөөлж байна гэж үзвэл тус банкны зохистой харьцааны хязгаарыг бууруулж болно.

4.5.  Нэг гадаад валютын нээлттэй позицийг дараах үзүүлэлтүүдийн нийлбэрээр тооцож биелэлтийг энэ журмын 8 дугаар хавсралтын дагуу долоо хоног болон сар бүр ирүүлнэ:

4.5.1.  Цэвэр спот позиц буюу тэнцлийн гадаад валютын актив, пассив, эх үүсвэрийн зөрүү (үүнд хуримтлуулж тооцсон хүүг оруулан, цэвэршүүлсэн алт, мөнгөн гулдмайны үнэлгээг гаргахдаа тухайн үеийн спот ханшийг ашиглана, активын дүнгээс өөр валютаар сан байгуулсан валютын чанаргүй активыг хасна);

4.5.2.  Тайлант үеэс хойш 12 сарын дотор хэрэгжих Монголбанктай хийснээс бусад хэлцлээс үүдэлтэй гадаад валютын форвард, фьючерс болон свопын арилжаатай холбоотой авлага, өглөгийн зөрүү (үүнд свопын хувьд спот арилжаатай холбоотой хэсгийг нь хасаж тооцох бөгөөд ирээдүйд орох, гарах мөнгөн урсгалыг спот ханшаар нь үнэлнэ);

4.5.3.  Тайлант үеэс хойш 6 сарын дотор хэрэгжих гадаад валютын баталгаа, батлан даалт, аккредитивын үүргийн сөрөг дүн. Ингэхдээ дараах тохируулгыг хийнэ:

4.5.3.1.  Тооцоонд орсон баталгаа, батлан даалт, аккредитивын үүргийн ижил валютаарх эх үүсвэр нь тухайн банканд байршсан бол тэдгээрийг тооцооноос хасна;

4.5.3.2.  Тооцоонд орсон баталгаа, батлан даалт, аккредитивын үүрэг нь ижил валютаар зээлийн шугамтай бол тэдгээрийг тооцооноос хасна.

4.5.4.  Гадаад валютаар гаргасан бусад үүргийн сөрөг дүн;

4.5.5.  Бусад үүрэг, гэрээ, хэлцлээр баталгаажсан гадаад валютын авлага, өглөгийн зөрүү;

4.5.6.  Энэ журмын 10 дугаар хавсралтын дагуу тооцсон гадаад валютын опционы "дельта" суурьтай өртөг.

4.6.  Монголбанк биелэгдэх боломжгүй гэж үзсэн гадаад валютын ирээдүйн өглөг, авлагыг нээлттэй позицийн тооцоонд оруулахгүй байж болно.

4.7.  Монголбанктай хийсэн гадаад валютын бодит болон бодит бус деривативын авлага, өглөгийн дүнг хугацаанаас үл хамааран нээлттэй позицийн тооцоонд тусгаж болно.

4.8.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк ханшийн эрсдэлээс үүсэх алдагдлыг үнэлэхэд шаардлагатай бусад мэдээллийг тухай бүр Монголбанканд хүргүүлнэ.

ТАВ.ТӨВЛӨРЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН
ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА, ХЯЗГААРЛАЛТ

5.1.  Төвлөрлийн эрсдэлийн зохистой харьцаа, Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасан хязгаарлалтыг тооцоход ашиглах өөрийн хөрөнгө нь банкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материалын дагуу тодорхойлсон өөрийн хөрөнгө болон энэ журмын хүрээнд эрсдэл даах чадвартай гэж тооцогдсон эх үүсвэрийн нийлбэр байна.

5.2.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд зааснаас бусад, дараах хэлбэрээр хүлээх төвлөрлийн эрсдэлд энэ журмын 5.1-д тодорхойлсон өөрийн хөрөнгийн хувь бүхий дээд хязгаар дотооддоо тогтоон мөрдөнө:

5.2.1.  Аливаа нэг харилцагч болон түүнтэй харилцан хамаарал бүхий этгээдүүдийн активаар;

5.2.2.  Эдийн засгийн салбараар;

5.2.3.  Барьцаа хөрөнгийн төрлөөр;

5.2.4.  Санхүүгийн хэрэгслийн төрлөөр;

5.2.5.  Бусад.

5.3.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк энэ журмын 5.2-т заасан эрсдэлийг тооцох, хангах, өөрийн үйл ажиллагааны онцлогтой уялдсан томоохон харилцагч, тэдгээрийн актив, эх үүсвэртэй холбогдох харилцааг зохицуулсан бодлого журамтай байна.

5.4.  Монголбанк олон улсын сайн туршлага, дотоодын онцлог, үндэсний эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг харгалзан энэ журмын 5.3-т заасан хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны дотоод журмыг өөрчлөхийг тухайн банкнаас шаардаж болно.

5.5.  Банкны салбарын тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор Монголбанк хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны бусад банкнаас татан төвлөрүүлэх эх үүсвэрийн үлдэгдэлд өөрийн хөрөнгийн хувь бүхий дээд хязгаар тогтоож болно.

5.6.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасан харилцан хамаарал бүхий этгээдийг банкны тухай хууль тогтоомжид заасны дагуу ойлгоно.

5.7.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх хэсэгт заасан хязгаарлалтыг аливаа этгээд болон түүнтэй харилцан хамаарал бүхий этгээдийн активын нийлбэрээр тооцох бөгөөд актив дараах бүрэлдэхүүнтэй байна:

5.7.1.  Зээл, авлага, эх үүсвэрийн үлдэгдэл;

5.7.2.  Бүх төрлийн өрийн хэрэгслийн үлдэгдэл;

5.7.3.  Зээлийн шугамын ашиглаагүй дүн;

5.7.4.  Харилцагч худалдан авах нөхцөлтэй аливаа активын үлдэгдэл.

5.8.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2 дахь хэсэгт заасан зээл, зээлтэй адилтган тооцох актив хөрөнгийн нийт дүнд тогтоосон хязгаарлалтыг энэ журмын 5.7-д заасан бүрэлдэхүүн бүхий активын нийлбэрээр тооцно.

5.9.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3 дахь хэсэгт заасан хязгаарлалтыг дараах бүрэлдэхүүн бүхий активын нийлбэрээр тооцно:

5.9.1.  Аккредитив, баталгаа, батлан даалтын дүн;

5.9.2.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны үнэт цаас худалдах, худалдаж авахтай холбогдсон харилцааг зохицуулж буй журамд заасан үнэт цаасны үлдэгдэл.

5.10.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн биелэлтийг энэ журмын 11 дүгээр хавсралтын дагуу сар бүр тайлагнана.

ЗУРГАА.ХЯНАЛТ, ТАЙЛАГНАЛ

6.1.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк энэ журамд тусгасан зохистой харьцаа, хязгаарлалтыг өдөр бүр хангаж ажиллана. Энэ журамд заасан зохистой харьцаа алдагдсан, хязгаарлалт зөрчигдсөн тохиолдолд Монголбанканд бичгээр, банк хариуцсан хянан шалгагчид (багийн ахлагчид) цахим шуудангаар тухай бүр мэдэгдэнэ.

6.2.  Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк зохистой харьцааны биелэлтийн болон Монголбанкнаас шаардлагатай гэж үзсэн бусад тайлан, мэдээ мэдээллийг дараа сарын 5-ны өдрийн дотор Монголбанканд бичгээр эсхүл цахим системээр ирүүлнэ.

6.3.  Энэ журмын хэрэгжилтэд Монголбанк хяналт тавьж, хууль тогтоомжид заасан хяналт шалгалт, албадлагын арга хэмжээ авна.

МОНГОЛБАНК, САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО

Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны үйл
ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
болон хязгаарлалтыг тогтоох, түүнд хяналт
тавих журмын 1 дүгээр хавсралт

БАНКНЫ ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ХҮРЭЛЦЭЭНИЙ
ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ТАЙЛАН

Огноо                                                                                                                              Сая төгрөгөөр

Энэхүү тайланд активыг хугацаагаар нь ангилах бол үлдсэн хугацааг нь ашиглана.

"-Зээл, үнэт цаас, эдгээртэй адилтгах санхүүгийн хэрэгсэлд холбогдох гадаад валютаар төлөх нийт төлбөрийн дүн нь сүүлийн 2 жилийн татварын дараах нийт гадаад валютаарх орлогын дунджийн 85 хувиас их этгээдийг ханшийн эрсдэлтэй гэж үзнэ. Уг этгээд нь Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй банктай ханшийн эрсдэлээс хамгаалах санхүүгийн үүсмэл хэрэгслийг зээлийн нийт хугацаанд байгуулсан бол ханшийн эрсдэлгүй гэж тооцно.

Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны үйл
ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
болон хязгаарлалтыг тогтоох, түүнд хяналт
тавих журмын 2 дугаар хавсралт

ТӨЛБӨР ТҮРГЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ЧАДВАРЫН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ТАЙЛАН

Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны үйл
ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
болон хязгаарлалтыг тогтоох, түүнд хяналт
тавих журмын 3 дугаар хавсралт

ӨНГӨРСӨН 7 ХОНОГИЙН МӨНГӨН УРСГАЛЫН ТАЙЛАН

Огноо                                                                                                                               Сая төгрөгөөр

Тайлбар:

Банкны үндсэн бизнестэй холбоотойгоор бодиттоор гарсан болон орсон мөнгөн урсгалыг тусгана. Өөрөөр хэлбэл, кассын орлого, зарлага, эсвэл банк хороондын тооцоогоор дамжиж ирсэн, гарсан эх үүсвэр, зээл, хөрөнгө оруулалт, бусад хэлцэлтэй холбоотой гүйлгээнд хамаарах мөнгөн урсгалыг тусгана.

Нэг харилцагч нөгөө харилцагчийн мөнгөн хөрөнгө шилжүүлсэн бол гарч, орсон мөнгөн урсгал гэж үзэхгүй.

Банк зээл олгож, харилцагчийн харилцах дансанд шилжүүлсэн бол гарч, орсон мөнгөн урсгал гэж үзэхгүй. Харин харилцагч зарцуулалт хийж өөр банкинд шилжүүлсэн, эсвэл бэлнээр авсан бол мөнгөн урсгал болно.

Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны үйл
ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
болон хязгаарлалтыг тогтоох, түүнд хяналт
тавих журмын 4 дүгээр хавсралт

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛЖСӨН БАНКНЫ БАНК, САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХИЙХ ТООЦОО

Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны үйл
ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
болон хязгаарлалтыг тогтоох, түүнд хяналт
тавих журмын 5 дугаар хавсралт

ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ ХУГАЦААНЫ ТАЙЛАН

Огноо                                                      Сая төгрөг

Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны
шалгуур үзүүлэлт болон хязгаарлалтыг тогтоох, түүнд хяналт тавих журмын
6 дугаар хавсралт

ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ ХУГАЦААНЫ ТАЙЛАН

Огноо                   Сая төг

Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны
шалгуур үзүүлэлт болон хязгаарлалтыг тогтоох, түүнд хяналт тавих журмын
7 дугаар хавсралт

ИРЭХ 30 ХОНОГИЙН МӨНГӨН УРСГАЛЫН ТААМАГЛАЛ

Огноо             Сая төгрөг

Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны үйл
ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт
болон хязгаарлалтыг тогтоох, түүнд хяналт
тавих журмын 8 дугаар хавсралт

БАНКНЫ ГАДААД ВАЛЮТЫН НЭЭЛТТЭЙ ПОЗИЦИЙН ТАЙЛАН

Огноо