“Банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох,

түүнд хяналт тавих журам”-ын 11 дүгээр хавсралт

ГАДААД ВАЛЮТЫН ОПЦИОНЫ “ДЕЛЬТА” СУУРЬТАЙ ӨРТӨГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛТ

Гадаад валютын опционы "дельта" суурьтай өртөгийг Гармэн-Колхаген (“Garman-Kohlhagen”)-ны томъёогоор тооцно:

Үүнд “C” нь колл опционы өртөг, “F” нь гадаад валютын хүү, “D” нь үндэсний валютын хүү, “T” нь опционы хугацаа, “S” нь спот ханш, “K” нь опционы гэрээнд заасан ханш, N(x) нь спот болон гэрээнд заасны ханшны харьцааг хүүгийн зөрүү болон опционы хугацаагаар тохируулсан дүн нь тодорхой тоон утгатай тэнцүү буюу түүнээс бага байх магадлал. Энэхүү магадлалыг хэвийн тархалттай санамсаргүй хэмжигдэхүүний нягтын функцийн тусламжтайгаар олно.