Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн

2018 оны А-138 дугаар тушаалын хавсралт

БАНКНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТОГТООХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

НЭГ.НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1.Энэхүү журмын зорилго нь Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, Банкны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн16.1 дэх хэсгийн 16.1.1-16.1.2 заалтын дагуу Монголбанкнаас банкинд зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, түүнийг мөрдүүлэх, хянах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах харилцаагзохицуулахад оршино.

1.2.Банк дараах зохистой харьцааг хангаж ажиллана:

1.2.1.Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний зохистой харьцаа, түүнийг хамгаалах нөөц;

1.2.2.Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын зохистой харьцаа;

1.2.3.Гадаад валютын ханшийн эрсдэлийн зохистой харьцаа;

1.2.4.Төвлөрлийн эрсдэлийн зохистой харьцаа.

1.3.Банк энэ журмын 1.2-т заасан зохистой харьцааны үзүүлэлтийг үнэн зөв тооцож, түүнд үнэлэлт, дүгнэлт хийх замаар үйл ажиллагаандаа учирч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тухай бүр авна.

1.4.Монголбанк банкны үйл ажиллагааны цар хүрээ, онцлог, эрсдэлийн түвшинг харгалзан Банкны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1 дэх хэсгийн 16.1.2-т заасны дагуу энэхүү журмын 1.2-т тусгаснаас бусад зохистой харьцааг тогтоон, мөрдүүлж болно.

ХОЁР. ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ХҮРЭЛЦЭЭНИЙ ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА, ТҮҮНИЙГ ХАМГААЛАХ НӨӨЦ

2.1.Банкны эрсдэл даах чадварыг Банкны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1 хэсгийн 3.1.9 дэх заалтад тусгасан өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлтээр үнэлж, дараах зохистой харьцааг тогтооно:

2.1.1.Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа;

2.1.2.Өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа;

2.1.3.Хөшүүргийн харьцаа.

2.2.Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцааг энэ журмын 2.7-д заасан нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийг 2.12-т заасны дагуу тохируулан, 2.14-т тодорхойлсон эрсдэлээр жигнэсэн активт харьцуулан тооцно.

2.3.Өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцааг энэ журмын 2.6-д заасан өөрийн хөрөнгийг 2.12-т заасны дагуу тохируулан, 2.14-т тодорхойлсон эрсдэлээр жигнэсэн активт харьцуулан тооцно.

2.4.Хөшүүргийн харьцааг энэ журмын 2.7-д заасан нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийг 2.12-тзаасны дагуу тохируулан,арилжааны авлага, өглөгийн зөрүүгээр цэвэршүүлсэн нийт актив болон цэвэр хүлээж болох үүргийн[1] 50 хувийн нийлбэрт харьцуулан тооцно.

2.5.Банкны нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцааны доод хэмжээ 9 хувь, Өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцааны доод хэмжээ 12 хувь, Хөшүүргийн харьцааны доод хэмжээ 5 хувь байна.

2.6.Банкны өөрийн хөрөнгө ньнэг болон хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн нийлбэр байна.

2.7.Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө дараах бүрэлдэхүүнтэй байна:

2.7.1.Энгийн хувьцаа;

2.7.2.Энгийн хувьцаанаас нэмж төлөгдсөн капитал;

2.7.3.Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал;

2.7.4.Нөөцийн сан.

2.8.Хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө дараах бүрэлдэхүүнтэй байна:

2.8.1.Давуу эрхийн хувьцаа;

2.8.2.Давуу эрхийн хувьцаанаас нэмж төлөгдсөн капитал;

2.8.3.Хувьцаанд хөрвөх эх үүсвэр;

2.8.4.Хоёрдогч өглөг.

2.9.Дараах нөхцөлтэй давуу эрхийн хувьцааг хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөд оруулан тооцно:

2.19.1.Хугацаагүй, Монголбанкнаас урьдчилан зөвшөөрөл авснаас бусад тохиолдолд хугацаанаас өмнө банк эргүүлэн худалдаж авах үүрэг, үүнтэй адилтгах бусад төлбөрийн үүрэг хүлээгээгүй;

2.9.2.Банк ногдол ашиг тогтмол төлөх үүрэггүй;

Энэ журмын 2.28.2, 2.29.4-т тусгасан хязгаарлалт хэрэгжих боломжтой;

2.9.3.Ногдол ашгаас өөр хэлбэрээр өгөөж төлөх бүтэцгүй;

2.9.4.Давуу эрхий хувьцаа худалдан авах эх үүсвэр нь хууль ёсны үйл ажиллагаанаас бүрдсэн, татвар төлсний дараах орлого байна;

2.9.5.Энэ журмын 2.9.1-2.9.5-д заасан нөхцлийг давуу эрхийн хувьцаа гаргах шийдвэр, холбогдох гэрээ, хэлцэлд тусгасан байна.

2.10.Дараах нөхцөлтэй хувьцаанд хөрвөх эх үүсвэрийг хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөд оруулан тооцно:

2.10.1.  5 ба түүний дээш жилийн хугацаатай;

2.10.2.Нийт хугацаанд үндсэн төлбөрийн эргэн төлөлт хийхгүй;

2.10.3.Банкны нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа 7.2 хувиас буурсан тохиолдолд үл маргах журмаар энгийн хувьцаанд хөрвөх;

2.10.4.Энэ журмын 2.28.4, 2.29.4-т тусгасан хязгаарлалт хэрэгжих;

2.10.5.Хүү, өгөөж нь өсөн нэмэгдэхгүй (no step-up);

2.10.6.Банк, банкны нэгдэлд оролцогч, банкны холбогдох этгээдийн хөрөнгийг барьцаалаагүй, эргэн төлөлтөд баталгаа, батлан даалт гаргуулаагүй;

2.10.7.Монголбанкнаас урьдчилан зөвшөөрөл авч хугацаанаас нь өмнө хэсэгчлэн эсвэл бүрэн буцаан төлж болох. Төлсний дараа банк энэ журмын 2.22-оор тогтоосон нөөцөө хангасан байна;

2.10.8.Монголбанкнаас урьдчилан зөвшөөрөл авч хөрөнгө оруулагчийг сольж болно;

2.10.9.Хөрөнгө оруулагч, эх үүсвэр нь банкны зөвшөөрлийн журамд заасан шаардлагыг хангасан;

2.10.10.Энэ журмын 2.10.1-2.10.8-д заасан нөхцөлийг холбогдох гэрээ, хэлцэлд тусгасан байна.

2.11.Дараах нөхцөлтэй хоёрдогч өглөгийг хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөд оруулан тооцна. Үүнд:

2.11.1.5 ба түүний дээш жилийн хугацаатай, хугацааны эцэст банкны хувьцаа эзэмшигчид, хөрөнгө оруулагч харилцан тохиролцож энгийн хувьцаанд хөрвөж болох;

2.11.2.Нийт хугацаанд үндсэн төлбөрийн эргэн төлөлт хийхгүй;

2. 11.3.Банкны нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцааг 5.4 хувиас буурсан тохиолдолд үл маргах журмаар энгийн хувьцаанд хөрвөх;

2.11.4.Энэ журмын 2.28.4, 2.29.4-д тусгасан хязгаарлалт хэрэгжих;

2.11.5.Хүү, өгөөж нь өсөн нэмэгдэхгүй (no step-up);

2.11.6.Банк, банкны нэгдэлд оролцогч, банкны холбогдох этгээдийн хөрөнгийг барьцаалаагүй, эргэн төлөлтөд баталгаа, батлан даалт гаргуулаагүй;

2.11.7.Монголбанкнаас урьдчилан зөвшөөрөл авч хугацаанаас нь өмнө хэсэгчлэн эсвэл бүрэн буцаан төлж болно. Ингэхдээ банк энэ журмын 2.22 дахь заалтаар тогтоосон нөөцөө хангасан байна;

2.11.8.Монголбанкнаас урьдчилан зөвшөөрөл авч хөрөнгө оруулагчийг сольж болно;

2.11.9.Хөрөнгө оруулагч, эх үүсвэр нь банкны зөвшөөрлийн журмаар тавигдаж буй шаардлагыг хангасан;

2.101.10.Энэ журмын 2.11.1-2.11.9-д заасан нөхцөлийг холбогдох гэрээ, хэлцэлд тусгасан байна

2.12.Банкны өөрийн хөрөнгөд дараах тохируулгыг дараалуулан хийнэ. Үүнд:

2.12.1.Банкны халаасны энгийн хувьцааг нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөөс, халаасны давуу эрхийн хувьцааг хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөөс хасна;

2.12.2.Гүүдвилийг нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөөс хасна;

2.12.3.Програм хангамж, хойшлогдсон татварын авлагын нийлбэр нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн 10 хувиас хэтэрсэн бол хэтэрсэн хэсгийг нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөөс хасна;

2.12.4.Банкны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлээр тогтоогдсон хязгаарлалтыг давсан хэсгийг 75 хувийг нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөөс, үлдсэн 25 хувийг хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөөс хасна. Хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө хүрэлцэхгүй бол нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөөс үлдсэн хэсгийг хасна;

2.12.5.Хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн дүн нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн дүнгийн 50 хувиас илүүгүй байна.

2.13.Монголбанк, эрх бүхий байгууллагын шаардлагаар буюу хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдалтай холбоотой залруулгын гүйлгээг зохих дансанд хийж өөрийн хөрөнгийн бодит дүнг гаргана.

2.14.Банкны эрсдэлээр жигнэсэн актив дараах бүрэлдэхүүнтэй байна:

2.14.1.Зээлийн эрсдэлээр жигнэсэн актив;

2.14.2.Гадаад валютын ханшийн эрсдэлээр жигнэсэн актив;

2.14.3.Үйл ажиллагааны эрсдэлээр жигнэсэн актив.

2.15.Зээлийн эрсдэлээр жигнэсэн активын дүнг тооцохдоо тэнцлийн актив, тэнцлийн гадуурх хүлээж болзошгүй үүргийндүнг энэ журмын 1 дүгээр хавсралтад тусгасан эрсдэлийн хувиар үржүүлж гаргах бөгөөд дараах зарчмыг баримтална. Үүнд:

2.15.1.Активнь энэ журмын 1 дүгээр хавсралтад тусгасан нэгээс олон ангилалд хамаарч байгаа бол хамгийн өндөр эрсдэлийн жинтэй ангилалд хамааруулна;

2.15.2.Стандарт энд Пурс (Standard & Poors), Муудиз (Moody’s), Фич (Fitch) байгууллагаас тогтоосон зээлжих суурь (baseline)[2] зэрэглэлийг ашиглан гадаадын банкнаас авах авлагын эрсдэлийн хувь хэмжээг дараах хүснэгтийг үндэслэн тогтооно.

2.15.3.Энэ журмын 2.15.2-т заасан 2 болон түүнээс дээш зэрэглэл тогтоох байгууллагаас зээлжих зэрэглэл тогтоолгосон гадаадын банкнаас авах авлага болон түүний батлан даалтаар баталгаажсан зээлийн эрсдэлийн хувь хэмжээг тооцохдоо хамгийн доод зэрэглэлийг ашиглана;

2.16.Эрсдэлээр жигнэх тэнцлийн болон тэнцлийн гадуурх активын үлдэгдэлд дараах тохируулгыг хийнэ:

2.16.1.Актив нь Монгол Улсын Засгийн газрын баталгаа, олон улсын зээлжих зэрэглэлийг тогтоогч байгууллагын “А”-аас доошгүй үнэлгээ бүхий санхүүгийн байгууллагаас гаргасан баталгаа, батлан даалт, тэдгээртэй эрсдэл хуваах хэлцлээр баталгаажсан бол баталгааны дүнгийн 80 хувиар цэвэршүүлнэ;

2.16.2.Актив нь Дэлхийн банк, Олон улсын санхүүгийн корпораци, Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк, Азийн хөгжлийн банкнаас гаргасан баталгаа, батлан даалт, тэдгээртэй эрсдэл хуваах хэлцлээр баталгаажсан бол баталгааны дүнгээр цэвэршүүлнэ;

2.16.3.Актив нь дотоодын банк, Монгол Улсын Засгийн газраас үүсгэн байгуулсан Зээлийн батлан даалтын сантай эрсдэл хуваах нөхцөлтэй (syndicated loans гэх мэт) бол харгалзах дүнгээр тухайн банкны активыг цэвэршүүлж, эрсдэл хуваагч банкны активыг нэмэгдүүлнэ. Нэгдмэл ашиг сонирхолтой, холбоотой банкуудад энэ зохицуулалт хамаарахгүй;

2.16.4.Тухайн активд зориулж тусгайлан байгуулсан сангаар цэвэршүүлнэ;

2.16.5.Актив нь үл маргах журмаар цэвэршүүлэх нөхцөлтэй тухайн банкинд байршуулсан санхүүгийн эх үүсвэр болон сорьцоор баталгаажсан алт, мөнгөн гулдмайгаар баталгаажсан бол харгалзах (спот) дүнгээр цэвэршүүлнэ.

2.17.Зээлийн эрсдэлээр жигнэсэн активын нийлбэрээс зээлийн бүлгийн эрсдэлийн сан, тархаалтын эрсдэлийн сан, ерөнхий эрсдэлийн сангийн нийлбэрийг хасна.

2.18.Гадаад валютын ханшийн эрсдэлээр жигнэсэн активыг энэ журмын 4.3-ттусгасан нийт нээлттэй позицийн дүнгээр тодорхойлно.

2.19.Үйл ажиллагааны эрсдэлээр жигнэсэн активыг тухайн банкны сүүлийн гурван жилийн нийт орлогын дунджийн 1 хувийг түүнд тогтоосон өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцааны доод хэмжээний урвуугаар үржүүлэн тодорхойлно. Банк өдөр дутмын үйл ажиллагаанд үүсч байгаа алдагдал, хохирлыг бүртгэнэ.

2.20.Банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ, эрсдэл даах чадварыг үнэлэхэд шаардлагатай мэдээллийг тухай бүр Монголбанкинд хүргүүлнэ.

2.21.Банкны эрсдэл даах чадварыг хамгаалах зориулалт бүхий нөөц интервалыг бүх банкинд тогтооно.

2.22.Нөөц интервал нь суурь болон тусгай хэсгийн нийлбэрээс бүрдэх бөгөөд энэ журмын 2.5-д заасан банкны нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын доод хэмжээн дээр нэмэгдэнэ[3].

2.23.Суурь хэсэг бүх банкинд хамаарах 2 нэгж хувь байх бол тусгай хэсэг нь зөвхөн системийн нөлөө бүхий банкинд хамаарна.

2.24.Банкны системд нөлөө бүхий банкны жагсаалтыг хууль, журамд заасныг баримтлан Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаалаар батална.

2.25.Тусгай хэсэг нь тогтмол болон хувьсах бүрэлдэхүүнтэй байна. Тогтмол хэсэг нь 1 нэгж хувь байх бол хувьсах хэсгийг дараах хүснэгтийн дагуу тооцно.

2.26.Монголбанкнаас хувьсах хэсгийг жилд нэгээс дээшгүй удаа шинэчлэн тогтоож, холбогдох банкуудад мэдээлнэ.

2.27.Банкны нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа нь зохистой харьцааны доод хэмжээ болон тухайн банкинд тогтоосон нөөц интервалын нийлбэрээс бага бол нөөц алдагдсанд тооцно.

2.28.Тухайн банкинд тогтоосон нөөц 50 хүртэл хувиар алдагдсан тохиолдолд[4] орлого, ашиг, нөөцөө хамгаалах, эрсдэл даах чадварыг улам муутгах зарцуулалт хийхээс сэргийлэх зорилгоор банк дараах арга хэмжээг авна:

2.28.1.Хувьцаа буцаан худалдаж авахгүй;

2.28.2.Энгийн болон давуу эрхийнхувьцаанд ноогдол ашиг хуваарлахгүй;

2.28.3.Төлөөлөн удирдах болон гүйцэтгэх удирдлагад олгох урамшуулал, бусад төрлийн гүйцэтгэлд суурилсан нэмэгдлийн 50-иас илүү хувийг төлөхгүй;

2.28.4.Энэ журмын 2.10 заалтыг хангасан хөрвөх эх үүсвэр болон 2.11 заалтыг хангасан хоёрдогч өглөгт хуваарын дагуу эргэн төлөх төлбөрийн 50-иас илүү хувийг төлөхгүй;

2.29.Тухайн банкинд тогтоосон нөөц 50 ба түүнээс илүү хувиар алдагдсан тохиолдолд[5] орлого, ашиг, нөөцөө хамгаалж, эрсдэл даах болон төлбөрийн чадвараа хадгалах зорилгоор банк дараах арга хэмжээг авна:

2.29.1.Энэ журмын 2.28.1, 2.28.2 дахь заалтад тусгасан арга хэмжээ;

2.29.2.Төлөөлөн удирдах болон гүйцэтгэх удирдлагын цалин, түүнтэй адилтгах бусад хөнгөлөлт, нэмэгдлийг өсгөхгүй;

2.29.3.Төлөөлөх болон гүйцэтгэх удирдлагад олгох урамшуулал, бусад төрлийн гүйцэтгэлд суурилсан аливаа нэмэгдлийг олгохгүй;

2.29.4.Энэ журмын 2.9-2.11 дэх заалтыг хангасан давуу эрхийн хувьцаа, хувьцаанд хөрвөх эх үүсвэр, хоёрдогч өглөгтэй холбоотой аливаа төлөлт хийхгүй.

2.30.Банкны нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа алдагдсан бол банк дараах арга хэмжээг авна:

2.30.1.Энэ журмын 2.29-д заасан арга хэмжээ;

2.30.2.Төлөөлөн удирдах болон гүйцэтгэх удирдлагад цалин, түүнтэй адилтгах хөлс, бусад нэмэгдэл, дэмжлэг, хандив олгохгүй;

2.30.3.Банкны удирдлага хувьцаанд хөрвөх нөхцөлтэй эх үүсвэр (хоёрдогч өглөг)-ийг энгийн хувьцаанд хөрвөх арга хэмжээний бэлтгэлийг Компаний тухай хууль, банкны дүрэм, бусад эрх зүйн актад нийцүүлэн яаралтай гүйцэтгэж, үр дүнг Монгобанкинд мэдээлнэ.

2.31.Хувьцаанд хөрвөх нөхцөлтэй эх үүсвэр (хоёрдогч өглөг)-ийг хувьцаанд хөрвүүлэхэд дараах дарааллыг баримтлана:

2.31.1.Хувь нийлүүлэгч, холбогдох этгээдийн хувьцаанд эх үүсвэр (хоёрдогч өглөг)-ийг бүхэлд нь;

3.31.2.Энэ журмын 2.31.1-т тусгасан арга хэмжээ авсны дараа нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцаа хангагдаагүй бол бусад хөрөнгө оруулагчийн эх үүсвэр (хоёрдогч өглөг)-ийг хэсэгчлэн, эсвэл бүхэлд нь.

ГУРАВ.ТӨЛБӨР ТҮРГЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ЧАДВАРЫН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА

3.1.Харилцагчийн анхны шаардлагаар төлбөр гүйцэтгэх банкны чадварыг хангах, банкны актив, пассивын эргэн төлөгдөх хугацаа, бүтцийг тэнцвэртэй байлгах зорилгоор Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын зохистой харьцааг тогтооно.

3.2.Энэ журмын 3.1-д тусгасан зохистой харьцааны доод хэмжээ 25 хувь байна.

3.3.Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцааг энэ журмын 3.4-д заасны дагуу тохируулсан түргэн борлогдох хөрөнгийг 3.7-д заасны дагуу тохируулсан бусдаас татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөд харьцуулан тооцно. Биелэлтийг энэ журмын 2 дугаар хавсралтын дагуу долоо хоног болон сар бүр ирүүлнэ.

3.4.Түргэн борлогдох хөрөнгөд бэлэн мөнгө, Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгө, банк хоорондын захаас авах цэвэр авлага, Стандарт энд Пурс (Standard & Poors), Муудиз (Moody’s), Фич (Fitch) байгууллагаас тогтоосон “BBB-”-аас доошгүй үнэлгээ[6] бүхий гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө, сорьцоорбаталгаажсан алтан, мөнгөн гулдмай, Монгол Улсын Төв банкны үнэт цаас, Монгол Улсын Засгийн газрын үнэт цаас, Нийслэлийн үнэт цаас Монгол Улсын Засгийн газрын баталгаатай үнэт цаасны дүнг нэмж тодорхойлох бөгөөд дараах тохируулгуудыг гүйцэтгэнэ: Энэ хэсэгт Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2024 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн А-152 дугаар тушаалаар нэмэлт оруулсан.

3.4.1.Клирингийн дамжуулалтын саатлын дансдын үлдэгдлийг хасах;

3.4.2.Аливаа санхүүгийн хэлцлийн үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахаар барьцаалсан, байршуулсан түргэн борлогдох хөрөнгийг хасах;

3.4.3.Гэрээний үндсэн дээр хугацаа, хүүгийн хэмжээг тохироогүй, захиран зарцуулах эрх нь шилжин ирээгүй түргэн борлогдох хөрөнгийг хасах;

3.4.4.Монголбанкнаас банк байгуулах зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгосон, банкны бүрэн эрхт төлөөлөгч, тусгай төлөөлөгч, эрх хүлээн авагч томилсон банкнаас авах авлагыг банк хоорондын захын цэвэр авлагын тооцоонд оруулахгүй;

3.4.5.Замд яваа мөнгийг түргэн борлогдох хөрөнгөөс хасах.

3.5.Монголбанкны шалгалтаар илрүүлсэн зөрчил, дутагдалтай холбоотой залруулгын гүйлгээг зохих дансанд хийж түргэн борлогдох хөрөнгийн бодит дүнг гаргана.

3.6.Бусдаас татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг харилцах, хадгаламж, банк хоорондын захын цэвэр өглөг, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр, бусад өр төлбөр, арилжааны цэвэр өглөг, тэдгээрт хуримтлуулан тооцсон хүүгийн өглөг, биелэх нь тодорхой болсон хүлээж болох үүргийн дүнг нэмж тооцох бөгөөд дараах тохируулгыг гүйцэтгэнэ:

3.6.1.Клирингийн дамжуулалтын саатлын дансдын үлдэгдлийг хасах;

3.6.2.Энэ журмын 3.4.2 дахь заалтын дагуу хасагдсан түргэн борлогдох хөрөнгийг барьцаалсан эх үүсвэрийг хасах;

3.6.3.Хоёрдогч өглөг, хувьцаанд хөрвөх эх үүсвэрийг хасах.

3.7.Банк төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвартаа иж бүрэн үнэлгээ дүгнэлт өгч, нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн зохистой харьцаа, эрсдэлийн удирдлагын зарчмыг дотооддоо мөрдөнө.

3.8.Банк орсон, гарсан мөнгөн урсгалын тайлангэнэ журмын 5 дугаар хавсралтын дагуу 7 хоног бүр тайлагнана.

3.9.Банк санхүүгийн байгууллагуудтай хийх тооцооны тайланг энэ журмын 6 дугаар хавсралтын дагуу 7 хоног бүр тайлагнана.

3.10.Банк хугацаагаар ангилах боломжтой авлага, өглөгийн эргэн төлөгдөх үлдсэн хугацааны тайланг 7 дугаар хавсралтын дагуу долоо хоног бүр, 8 дугаар хавсралтын дагуу сар бүр тайлагнана.

3.11.Банк орох, гарах мөнгөн урсгалын төсөөллийг нэг сараар, төгрөг, валютаар гүйцэтгэж энэ журмын 9 дүгээр хавсралтын дагуу сар бүр тайлагнана.

3.12.Банкны төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын эрсдэлийг үнэлэхэд шаардлагатай бусад мэдээллийг тухай бүр Монголбанкинд хүргүүлнэ.

ДӨРӨВ.ГАДААД ВАЛЮТЫН ХАНШИЙН ЭРСДЭЛИЙН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА

4.1.Гадаад валютын ханшийн хэлбэлзлээс үүсч болзошгүй алдагдлыг банкны эрсдэл даах чадвартай уялдуулах зорилгоор тухайн нэг болон нийт гадаад валютын нээлттэй позицид хязгаарлалт тогтооно.

4.2.Тухайн нэг гадаад валютын нээлттэй позиц нь энэ журмын 2.12-т заасны дагуу тохируулсан 2.6-д тусгасан банкны өөрийн хөрөнгийн 15 хувиас хэтрэхгүй байна.

4.3.Нийт нээлттэй позицийг гадаад валют тус бүрийн хувьд тооцсон урт позицуудын нийлбэр болон богино позицуудын абсолют нийлбэрийн аль их дүн дээр цэвэршүүлсэн алт, мөнгөний нээлттэй позицийн абсолют дүнг нэмж тодорхойлох бөгөөд энэ журмын 2.12-т заасны дагуу тохируулсан 2.6-д тусгасан банкны өөрийн хөрөнгийн 30 хувиас хэтрэхгүй байна.

4.4.Тухайн банкны үйл ажиллагаа нь ханшийн зах зээлийн тогтвортой байдалд сөргөөр нөлөөлж байна гэж үзвэл уг банкны зохистой харьцааны хязгаарыг бууруулж болно.

4.5.Нэг гадаад валютын нээлттэй позицийг дараах үзүүлэлтүүдийн нийлбэрээр тооцож биелэлтийг энэ журмын 3 дугаар хавсралтын дагуу долоо хоног болон сар бүр ирүүлнэ:

4.5.1.Цэвэр спот позиц буюу тэнцлийн гадаад валютын актив, пассив, эх үүсвэрийн зөрүү (үүнд хуримтлуулж тооцсон хүүг оруулан, цэвэршүүлсэн алт, мөнгөн гулдмайны үнэлгээг гаргахдаа тухайн үеийн спот ханшийг ашиглана, активын дүнгээс өөр валютаар сан байгуулсан валютын чанаргүй активыг хасна);

4.5.2.Тайлант үеэс хойш 12 сарын дотор хэрэгжих Монголбанктай хийснээс бусад хэлцлээс гадаад валютын форвард, фьючерс болон свопын арилжаатай холбоотой авлага, өглөгийн зөрүү (үүнд свопын хувьд спот арилжаатай холбоотой хэсгийг нь хасч тооцох бөгөөд ирээдүйд орох, гарах мөнгөн урсгалыг спот ханшаар нь үнэлнэ);

4.5.3.Тайлант үеэс хойш 6 сарын дотор хэрэгжих гадаад валютын баталгаа, батлан даалт, аккредитивын үүргийн сөрөг дүн. Ингэхдээ дараах тохируулгыг хийнэ.

4.5.3.1.Тооцоонд ороогүй үлдсэн баталгаа, батлан даалт, аккредитивын үүргийн ижил валютаарх эх үүсвэр нь тухай банкинд байршуулсан бол тэдгээрээр тооцоог нэмэгдүүлнэ.

4.5.3.2.Тооцоонд орсон баталгаа, батлан даалт, аккредитивын үүрэг нь ижил валютаар зээлийн шугамтай бол тэдгээрийг тооцооноос хасна;

4.5.4.Гадаад валютаар гаргасан зээлийн шугам, түүнтэй адилтгах үүргийн сөрөг дүн;

4.5.5.Бусад үүрэг,гэрээ, хэлцлээр баталгаажсан гадаад валютын орлого, зарлагын зөрүү;

4.5.6.Энэ журмын 11 дүгээр хавсралтын дагуу тооцсон гадаад валютын опционы "дельта" суурьтай өртөг;

4.6.Монголбанк, банк биелэгдэх боломжгүй гэжүзсэн гадаад валютын ирээдүйн өглөг, авлагыг нээлттэй позицийн тооцоонд оруулахгүй байж болно.

4.7.Монголбанктай хийсэн гадаад валютын деривативын орлого, зарлагын дүнг хугацаанаас үл хамааран нээлттэй позицийн тооцоонд тусгаж болно.

4.8.Банкны ханшийн эрсдэлээс үүсэх алдагдлыг үнэлэхэд шаардлагатай бусад мэдээллийг тухай бүр Монголбанкинд хүргүүлнэ.

ТАВ.ТӨВЛӨРЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА

5.1.Банкны үйл ажиллагаанд хийх хязгаарлалтыг тооцох, хангах, тайлагнах, хяналт тавих журмын дагуу тодорхойлсон нийт томоохон зээлдэгчдэд олгох активын нийлбэрнь банкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материалын дагуу тодорхойлсон банк өөрийн хөрөнгө, энэ журмын 2.10-т тусгасан шаардлагыг хангасан хувьцаанд хөрвөх эх үүсвэр, энэ журмын 2.11-д тусгасан шаардлагыг хоёрдогч өглөгийн нийлбэрийн 300 хувиас хэтрэхгүй.

5.2.Банкны үндсэн хөрөнгө, хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, борлуулах зориулалттай хөрөнгийн нийлбэр нийт активын 8 хувиас хэтрэхгүй.

5.3.Банкны хамгийн том 10 харилцагчийн хадгаламж, харилцахийн нийлбэр нь нийт активын 25 хувиас хэтрэхгүй.

5.4.Банкны үйл ажиллагааг эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор нийт зээл, активын харьцаа, нэг салбарын зээл, нийт зээлийн харьцаанд Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаалаар хязгаарлалт тогтоож болно.

5.5.Банкны төвлөрлийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ энэ журмын 5.1-5.4 дэх хэсгээр хязгаарлагдахгүй.

5.6.Төвлөрлийн эрсдэлийн зохистой харьцааны биелэлтийгэнэ журмын 4 дүгээр хавсралтын дагуу сар бүр тайлагнана.

5.7. Банкны холбогдох этгээдэд олгосон зээл, зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгүүдийн эцсийн ангилал чанаргүй ангиллаас дээш үед энэ журмын 5.3-т заасан зохистой харьцааны үзүүлэлтэд банкны тухайн холбогдох этгээдээс байршуулсан харилцах, хадгаламжийг оруулан тооцохгүй.

Энэ хэсгийг Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2024 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А-272 дугаар тушаалаар нэмсэн.

2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

ЗУРГАА.БУСАД

6.1.Банк энэ журамд тусгасан зохистой харьцааг өдөр бүр хангаж ажиллана. Энэ журмын хоёр, дөрөв, тавдугаар, зургаадугаар бүлэгт тусгасан зохистой харьцааг алдагдсан тохиолдолд Монголбанкинд бичгээр, банк хариуцсан хянан шалгагчид (багийн ахлагчид) цахим шудангаар тухай бүр мэдэгдэнэ.

6.2.Банк зохистой харьцааны биелэлтийн болон Монголбанкнаас шаардлагатай гэж үзсэн бусад тайланг дараа сарын 5-ны өдрийн дотор Монголбанкинд бичгээр болон цахим системээр ирүүлнэ.

6.3.Энэ журмын хэрэгжилтэд Монголбанк хяналт тавьж, хууль тогтоомжид заасан хяналт шалгалт, албадлагын арга хэмжээ авна.

[1]тэнцлийн гадуур бүртгэлтэй, хүлээж болзошгүй үүргийн нийт дүнгээс тэдгээрийн үүргийг хангуулах зорилгоор бусдаас татан төвлөрүүлсэн эх үүсвэрийн нийлбэрийг хассаныг

[2] Baselineүнэлгээгүй тохиолдолд хамгийн Long term үнэлгээг авна.

[3]Системийн нөлөө бүхий банкны хувьд9%+2%+[1%;2%]. Бусад банкны хувьд9+2%.

[4]Банкны харьцааны биелэлт10.1 хувь байг.Мөн тухайн банкинд тогтоосон нөөц интервал нь 2% байг. Энэ тохиолдолд Алдагдлын хувь нь=(2%-(10.1%-9%))/2%=0.45 буюу нөөцийн алдагдал 45 хувь байна.

[5]Харьцааны биелэлт 9.9 хувьбайг. Мөн тухайн банкинд тогтоосон нөөц интервал нь 2% байг. Энэ тохиолдолд Алдагдлын хувь нь=(2%-(9.9%-9%))/2%=0.55 буюу нөөцийн алдагдал 55 хувь байна.

[6]Журмын 2.15.2-тай харьцуулах